2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第六章 金融期货及衍生品应用-
财会经济-期货从业资格
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS＝1.20，βf＝1.15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
阅读理解
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
我个人认为这个应该是：C
解析：根据β计算公式，投资组合的总β为：0.90×1.20＋0.1/12%×1.15≈2.04。
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