2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第六章 金融期货及衍生品应用-
财会经济-期货从业资格
判断题-90/10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。（ ）
判断题
我个人认为这个应该是：正确
解析：90/10策略可以使投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益，同时也减少了下行的风险（损失最多只是看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益）。
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