2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-2021年期货从业资格《期货投资分析》模拟试卷一-
财会经济-期货从业资格
阅读理解-若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。
阅读理解
A.0.26
B.0.27
C.0.28
D.0.29
我个人认为这个应该是：B
解析：将（1）得出的数据代入欧式看跌期权定价公式，得欧式看跌期权理论价格为：P=50×（1-0.8749）e-0.12×1-50×（1-0.8944）=0.27（美元）。
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若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元。假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
