2021年期货从业资格《全套三科》考试题库-期货基础知识-第二节 期货套利交易-
财会经济-期货从业资格
单选题-10月1日，某投资者以8310美分/蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分/蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在（ ）的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。
单选题
A.5月份大豆合约的价格下跌至8200美分/蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分/蒲式耳
B.5月份大豆合约的价格下跌至8290美分/蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分/蒲式耳
C.5月份大豆合约的价格上升至8330美分/蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8400美分/蒲式耳
D.5月份大豆合约的价格上升至8330美分/蒲式耳，7月份大豆合约的价格上升至8360美分/蒲式耳
我个人认为这个应该是：A
解析：该投资者进行的是买入套利，价差扩大时盈利。建仓时的价差为40美分/蒲式耳。平仓时的价差分别为：A项，8300-8200=100（元/吨）；B项，8300-8290=10（元/吨）；C项，8400-8330=70（元/吨）；D项，8360-8330=30（元/吨）。可见，A项价差最大，盈利也最大。
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