假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预

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假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为（　　）。...

2021年AFP金融理财师《金融理财原理》考试题库-金融理财原理-第22章　投资业绩评估与投资组合调整策略-

财会经济-AFP金融理财师

单选题-假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为（　　）。

单选题

A.49%

B.51%

C.45%

D.55%

我个人认为这个应该是：B

解析：由最小方差组合的公式，投资B的比重=（8.7%²+0.0024）/（8.7%²+8.4%²+2×0.0024）=51.32%。

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单选题假设a资产的预期收益率为10标准差为87b资产的预

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