2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第九章 金融衍生品业务风险管理-
财会经济-期货从业资格
判断题-用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（ ）
判断题
我个人认为这个应该是：正确
解析：用解析法计算VaR要求明确资产组合价值变化的条件概率分布，并且需要计算众多风险因子的协方差矩阵。随着风险因子的提高（例如，股票组合中不同个股数量的提高），协方差矩阵的估计变得异常困难。
本文来自zhongtiku投稿，不代表升华网立场，如若转载，请注明出处：http://54sh.com/zhiyetiku/1102886.html
