2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第三章 定性与定量分析-
财会经济-期货从业资格
单选题-下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（ ）。
单选题
A.ARCH模型假定波动率不随时间变化
B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
C.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
D.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
我个人认为这个应该是：A
解析：A项，Engle提出自回归条件异方差波动率（ARCH）模型的基本思想是：假定波动率是随时间变化的，且线性地依赖于过去的收益率。
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