2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第二章 衍生品定价-
财会经济-期货从业资格
多选题-下列关于Vega说法正确的有（ ）。
多选题
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
我个人认为这个应该是：A,B,C
解析：Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。Vega有如下性质：①波动率与期权价格成正比；②平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化；③期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小。
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