2021年期货从业资格《期货投资分析》考试题库-期货投资分析-第九章 金融衍生品业务风险管理-
财会经济-期货从业资格
多选题-计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。［2015年11月真题］
多选题
A.修正久期
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.置信水平
D.时间长度
我个人认为这个应该是：B,C,D
解析：在险价值VaR是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度N；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。
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