2021年证券专项业务类《证券分析师胜任能力考试》考试题库-证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》-第三章　金融学-

财会经济-证券从业资格

单选题-假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4，那么该资产组合的风险溢价为（　　）。[2016年11月真题]

单选题

A.5.12%

B.10.64%

C.11.12%

D.4.64%

我个人认为这个应该是：A

解析：由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40%×1.1＋60%×1.4=1.28，根据公式，该资产组合的风险溢价==（10%－6%）×1.28=5.12%。