2021年证券专项业务类《证券分析师胜任能力考试》考试题库-证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》-第三章 金融学-
财会经济-证券从业资格
单选题-根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。
单选题
A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
我个人认为这个应该是：A
解析：根据CAPM模型Ri=RF+βi（RM-RF），可整理为：Ri=RF（1-βi）+βiRM；如果βi>1，RF的降低反而增加Ri。
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