石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为

zhongtiku• 11-09• 答案库•阅读 1

石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么一年期原油期货合约的价格为（　　）元。...

2021年AFP金融理财师《全套六科》考试题库-金融理财原理-第20章　衍生证券与外汇投资-

财会经济-AFP金融理财师

单选题-石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么一年期原油期货合约的价格为（　　）元。

单选题

A.34.59

B.37.54

C.39.42

D.42.00

我个人认为这个应该是：B

解析：根据题意可知，r=0.06，S₀=35，T=1，u=0.05，y=0.04，则：F₀=35e^{（0.06+0.05-0.04）}=37.54（元）。

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