5-精算假设微循环的大致步骤。[2011年春季真题]

2021年中国精算师《精算管理》考试题库-精算管理-第5章　结果监控与反馈-

财会经济-中国精算师

5-精算假设微循环的大致步骤。[2011年春季真题]

我个人认为这个应该是：精算假设微循环的大致步骤如下：
（1）确定主要的变量和假设
模型是现实世界的简化，它不能描述所有的不确定变量以及变量之间的关系，精算师要根据问题和要求来确定如何简化变量的数量特征和关系。
（2）给出假设的初始值
在这个阶段，精算师要依据数据和数理分析技术进行参数估计，经验数据常常是来自于问题所对应的业务。如果没有实际经验，可以用类似业务的经验，并且考虑是否需要调整。
（3）对假设进行检验，包括对假设的一致性进行检验和对建立假设的模型进行检验
一致性是指假设与精算建模目的保持一致和假设之间的数量关系符合常理。此外，投资费用假设与投资收益假设应保持同向变化，核保费用和死亡率与核保政策应该一致，投资费用和回报率与投资政策相一致。
精算假设还会受到一些利益相关方的限制。监管机构一般会规定法定责任准备金的评估假设。
（4）评估假设的重要性程度
各个假设因素对模型结果的影响程度不一样，敏感性分析可以帮助精算师找到影响重大的关键假设。关键假设是模型结果偏离预期的主要原因，是主要的风险因素。另外，对假设的重要性进行排序还可以帮助精算师合理安排资源和时间。数据的搜集和参数估计都要耗费时间、金钱和资源，对于那些不重要的假设，可以采用更简单的估计方法。
（5）详细的文档记录
精算师要将模型的输出结果和由此得出的精算建议解释给客户，精算模型和计算过程还要接受监管者、审计师和其他同行的审核。在外部环境改变时，模型参数要随之调整。为满足上述这许多要求，需要精算师对产生精算假设的全过程加以详细的文档记录。这些记录包括但不限于：
①精算假设的基本描述：取值、适用的业务、是否与行业平均值或已有的假设一致；
②得到精算假设的依据：数据来源、原始数据、数据的误差和局限、数据的调整和调整原因、由他人提供的数据、数据的可靠程度；
③精算假设的估计方法：估计方法和模型、估计的可靠程度、与现有类似方法相比较的改进之处；
④精算假设的适用范围：最初的商业问题，如定价、现金流测试、敏感性分析、适用的监管规定等。
（6）定期监控
定期监控的目的是为了使精算假设反映公司的实际经营情况和外部因素的变化。当公司的经营业务改变时，假设也要随之调整。此外，外界影响也是一个不可忽视的因素。