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每一时期的总理赔额S服从复合泊松分布，理赔强度的密度函数为f

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每一时期的总理赔额S服从复合泊松分布，理赔强度的密度函数为f（y）=5y-6，y＞1。样本数的完全可信标准要求S在0.05E（S）范围内波动的概率为0.9。如果相同的风险数运用的频数变量N，则每一个风险期的理赔次数在100r%E（N）内波动的概率为0.95，则r=（　　）。...

2021年中国精算师《非寿险精算》考试题库-非寿险精算-第12章　信度理论-

财会经济-中国精算师

单选题-每一时期的总理赔额S服从复合泊松分布，理赔强度的密度函数为f（y）=5y-6，y＞1。样本数的完全可信标准要求S在0.05E（S）范围内波动的概率为0.9。如果相同的风险数运用的频数变量N，则每一个风险期的理赔次数在100r%E（N）内波动的概率为0.95，则r=（　　）。

单选题

A.0.0265

B.0.0356

C.0.0577

D.0.0596

E.0.0968

我个人认为这个应该是：C

解析：理赔强度Y的期望和方差分别为

设频数变量N的参数为，则

所以

又E（N）=Var（N）=，频数变量N的风险数与总理赔额S的风险数相同，即

则r=0.0577。

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