2021年中国精算师《非寿险精算》考试题库-非寿险精算-第7章 破产模型-
财会经济-中国精算师
单选题-一种保单组合，至多可能发生一次理赔，概率为0.1，并且：（1）发生时刻T在[0，50]之间均匀分布；（2）总理赔额S的概率分布为：P（S=1000）=0.8，P（S=5000）=0.2。设保险人的盈余过程为U（t）=900+100t－S（t），则破产概率为（ ）。[2008年真题]
单选题
A.0.012
B.0.014
C.0.016
D.0.018
E.0.020
我个人认为这个应该是：D
解析：设破产概率ψ（u），则
由于T～U（0，50），故
故
ψ（u）=（0.02×0.8+0.82×0.2）×0.1=0.018
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一种保单组合，至多可能发生一次理赔，概率为0.1，并且：（1）发生时刻T在[0，50]之间均匀分布；（2）总理赔额S的概率分布为：P（S=1000）=0.8，P（S=5000）=0.2。设保险人的盈余过程为U（t）=900+100t－S（t），则破产概率为（ ）。[2008年真题]
一种保单组合，至多可能发生一次理赔，概率为0.1，并且：（1）发生时刻T在[0，50]之间均匀分布；（2）总理赔额S的概率分布为：P（S=1000）=0.8，P（S=5000）=0.2。设保险人的盈余过程为U（t）=900+100t－S（t），则破产概率为（ ）。[2008年真题]
一种保单组合，至多可能发生一次理赔，概率为0.1，并且：（1）发生时刻T在[0，50]之间均匀分布；（2）总理赔额S的概率分布为：P（S=1000）=0.8，P（S=5000）=0.2。设保险人的盈余过程为U（t）=900+100t－S（t），则破产概率为（ ）。[2008年真题]
一种保单组合，至多可能发生一次理赔，概率为0.1，并且：（1）发生时刻T在[0，50]之间均匀分布；（2）总理赔额S的概率分布为：P（S=1000）=0.8，P（S=5000）=0.2。设保险人的盈余过程为U（t）=900+100t－S（t），则破产概率为（ ）。[2008年真题]
