2021年AFP金融理财师《综合案例分析》考试题库-综合案例分析-案例18 金猪妈妈的未来理财规划-
财会经济-AFP金融理财师
阅读理解-假设现在的债券指数平均收益率为3.19%，标准差为5.69%。股票市场指数平均收益率为12.61%，标准差为25.55%，股票与债券的相关系数为0.12。若刘女士打算将部分资产投资于股票和债券组合，那么比较适合刘女士组合标准差约9%，而预期收益率不低于6%的是（ ）。
假设刘芳女士是你的理财客户，因为孩子将要出生，特向理财规划师咨询有关理财规划的情况，以下是刘芳女士家庭基本财务状况： 一、案例成员
二、收支情况
三、家庭资产负债情况
四、理财规划目标 1．短期目标：为宝宝出生做准备并规划教育金和为全家规划完善的保险计划； 2．中期目标：实现家庭投资需求，保持家庭资产的快速积累；三年后购车，十年后换房，以提高生活质量； 3．长期目标：准备充裕的养老金，以保证退休后的生活质量。
阅读理解
A.30%股票；70%债券
B.40%股票；60%债券
C.50%股票；50%债券
D.60%股票；40%债券
我个人认为这个应该是：A
解析：A项：组合报酬率=30%×12.61%+70%×3.19%=6.016%；组合标准差=（0.32×0.25552+0.72×0.05692+2×0.3×0.7×0.2555×0.0569×0.12）0.5=9.05%。
B项：组合报酬率=40%×12.65%+60%×3.19%=6.974%；组合标准差（0.42×0.25552+0.62×0.05692+2×0.4×0.6×0.2555×0.0569×0.12）0.5=11.16%。
C项：组合报酬率=50%×12.65%+50%×3.19%=7.92%；组合标准差（0.52×0.25552+0.52×0.05692+2×0.5×0.5×0.2555×0.0569×0.12）0.5=13.42%。
D项：组合报酬率=60%×12.65%+40%×3.19%=8.866%；组合标准差（0.62×0.25552+0.42×0.05692+2×0.6×0.4×0.2555×0.0569×0.12）0.5=15.77%。
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