2021年初级统计师《 统计学和统计法基础知识》考试题库-初级-统计学和统计法基础知识-第二章 基本统计法律规范-
财会经济-统计师
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我个人认为这个应该是：久期的计算口径有很多种，目前常用的包括麦考利久期、修正久期、有效久期、关键点久期和货币久期等。
久期的概念最早用来衡量债券的利率风险，可以表示利率变化1%时，债券价格变化的百分比（对于货币久期为债券价格变化的绝对值），不同之处主要在于对利率和现金流的假设及计算方法。
（1）麦考利久期和修正久期反映了价格随到期收益率的变化情况。它们只适用于微小的、平行的利率变化，并且需要假设未来的现金流不随利率的变化而变化。
（2）有效久期也称为“期权调整久期”，它假设利率变化为平行变化并且未来的现金流随利率变化而调整。当利率变化对期权的执行影响不大时（利率变化对现金流的影响很小），有效久期和修正久期的结果会很接近。
（3）当收益率曲线上某个期限的利率水平发生变动，而其他期限的利率不变时，资产价格（或负债价值）的变化程度称为该期限的关键点久期。关键点久期的值越大，表示资产（或负债）受相应期限利率的影响越大。
（4）货币久期为到期收益率变化1%时债券价格的绝对变化。货币久期等于修正久期乘以债券在评估时点时的价格。当到期收益率变化1个bp时，货币久期可称为DV01。
解析：没有试题分析
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