2021年初级统计师《统计专业知识和实务+统计学和统计法基础知识》考试题库-初级-统计学和统计法基础知识-第二章 基本统计法律规范-
财会经济-统计师
5-谈谈你对资产负债管理目标、风险容忍度和限制条件的认识。
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我个人认为这个应该是：（1）资产负债管理的目标
资产负债管理的目标不是最小化甚至消除风险，而是在一定的风险承受能力和相关限制条件范围内，实现既定的目标。对于保险公司来说资产负债管理的目标主要包括：在合理的价格水平上提供保险产品、为股东创造合理的利润、保持资本充足并在长期内维持偿付能力。
实际操作中可以选择的目标包括一些价值指标或收益指标等。
（2）风险偏好和风险容忍度
风险偏好是在一定的时间内公司为了实现其目标而愿意承担的总体风险，反映了公司对于风险承担的总体态度。
为了公司各个级别的决策都满足总体风险偏好的要求，需要将风险偏好划分为各个层级进行决策时可以参照的执行标准，这些标准称为风险容忍度。它通常是一个量化的形式。一种常用做法是利用风险价值的概念，即通过设定重要财务目标将在一定置信水平下的风险价值标准作为风险容忍度的数值衡量。
（3）限制条件
当进行资产负债管理策略选择时，对于能够达到公司的财务目标，并能满足风险偏好和容忍度要求的策略，可以通过各种限制条件进一步缩小可行的策略范围。限制条件主要来自于监管机构的规定、评级标准的影响以及保单持有人的期望等。
解析：没有试题分析
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