2021年初级统计师《 统计学和统计法基础知识》考试题库-初级-统计学和统计法基础知识-第二章 基本统计法律规范-
财会经济-统计师
5-从资产负债管理风险度量技术的发展历程中，总结风险识别方法在明确问题阶段的主要作用。
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我个人认为这个应该是：（1）20世纪70年之前，这时的资产负债管理简化为负债的管理，相应的风险识别也是对承保标的风险的识别，风险度量也就集中于负债风险的度量。这样的现象也可能出现在其他国家的不同发展时期。
（2）20世纪70年代，由于计算机技术的支持，因此提出了资产负债匹配的需求，人们开始开发用于利率风险管理的风险度量方法，其中最有代表性的风险度量方法是Redington免疫技术，基于久期、凸值、净现值和利差等指标进行利率风险的度量。采用这种度量方法的原因是：虽然当时人们已经发现了利率的波动，但是认为这种现象是暂时的，不会形成常态，因此，这时的资产负债管理问题演化为利率风险的管理，相应的风险识别也是对资产和负债方中利率风险的识别，相应的风险度量也就集中于利率风险的度量。
（3）20世纪80年代，延续了70年代的特点并有所发展，度量方法的复杂化源自此时的资产负债管理涉及的方面越来越广泛，问题本身也更加复杂，因此，这时的资产负债管理表现为涉及诸多方面的具体问题：投资管理问题、同时影响资产负债的新增风险问题等。相应的风险识别也具体表现为市场（资产）风险、负债方的利率风险识别以及对资产和负债均会产生的影响的风险识别问题。相应的风险度量方法也更为广泛和复杂，更多是建立在现金流的基础上，直接对现金流进行建模。
（4）20世纪90年代，这时的保险公司资产负债管理问题已经演变为一系列的全面风险管理问题：投保人行为或预期的风险导致的产品开发和管理问题、因资产的多样性和衍生工具的引人导致的复杂投资管理问题、因资产负债的关联性增加而提出的资产负债一体化管理问题，以及保险公司整体风险管理问题。相应的风险识别也变得更加复杂，不只是对资产和负债方中的价格风险和标的风险的识别，还有投保人行为的风险识别，后者涉及宏观经济环境等风险因素的引进，还有采用衍生工具进行风险对冲时的风险识别问题。相应的风险度量方法也都更加综合和随机化，大多是采用将各种风险综合考虑的整体化度量模型。
（5）21世纪，保险业面临着一系列史无前例的投资和财务方面的挑战，出现的市场危机揭示出保险公司在投保人选择权定价假设上的大量风险以及保险公司风险管理上的问题。保险行业逐渐认识到，这是一个全面整体的风险管理问题，特别是大量保险公司的上市，公司治理结构中开始考虑风险管理因素，并引人一般企业风险管理的概念和方法。
解析：没有试题分析
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